자산배분 포트폴리오 백테스트 결과

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지인에게 소개하기 위한 자산배분 포트폴리오

윗글에 나와 있는 포트폴리오의 백테스트를 진행해 보았다.

 

자산군	종목	기호	비율
미국주식	SOL 미국배당다우존스	446720	18.75%
미국주식	KODEX 미국나스닥100TR	379810	18.75%
한국주식	TIGER 200	102110	10.00%
한국주식	TIGER 코스닥 150	232080	2.50%
미국채권	TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성H)	458250	26.25%
한국채권	TIGER 국고채30년스트립액티브	451530	8.75%
금	ACE KRX금현물	411060	15.00%

일별 데이터를 사용하면 너무 번거로워 월간 데이터를 사용하였으며 리밸런싱은 진행하지 않았다.

SCHD의 가격 정보가 2011년 11월부터 나와 있어 해당 기간(12.59년)의 백테스트를 진행하였다.

위 포트폴리오의 베이스가 된 레이 달리오 올 시즌 포트폴리오 성적은 아래와 같다.

다행히도 벤치마크 대비 전반적으로 우수한 성적을 보였다.

 

조금 더 시간을 쓸 수 있다면, 환 노출형 미국채를 포함했을 때 성적이 어떻게 될지,

리밸런싱을 추가할 경우 성적이 어떻게 될지도 테스트해 보고 싶다.

 

포트폴리오의 종목이 전부 긴 시계열 데이터가 있으면 좋겠지만 그렇지 않은 경우가 많아 아래 데이터를 사용하였다.

종목	대채
SOL 미국배당다우존스	SCHD * 환율
KODEX 미국나스닥100TR	-
TIGER 200	-
TIGER 코스닥 150	코스닥 지수
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성H)	ZROZ ETF
TIGER 국고채30년스트립액티브	KOSEF 국고채10년 3.7배 레버리지
ACE KRX금현물	국제 금 선물 * 환율

 

- SOL 미국배당다우존스는 SCHD의 환 노출버전이므로 SCHD * 환율 하여 사용하였다.

- TIGER 코스닥 150는 코스닥 지수를 추정하므로 코스닥 지수를 사용하였다(코스닥 150은 생각 못함)

- TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성H)는 듀레이션이 26년 정도로 환 헤지 상품이므로

이와 유사한 듀레이션(약 25년)을 가진 ZROZ ETF의 가격 변동률을 사용하였다.

- TIGER 국고채30년스트립액티브는 듀레이션이 28년 정도로 듀레이션이 7년 정도 되는 KOSEF 국고채10년 ETF의 3.7배 레버리지 하여 사용하였다.

- ACE KRX금현물은 국제 금 가격의 환 노출 버전이므로 국제 금 선물 가격 * 환율 하여 사용하였다.