엄지포트 v1.1 백테스트 결과(일간 데이터)

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자산배분 포트폴리오 백테스트 결과

 

이전에 엄지포트 v1.0의 백테스트 결과를 올린 적이 있었습니다.

 

저 게시글에서는 월간 데이터를 사용하여 백테스트를 진행했었습니다.

하지만, 아무래도 일간 데이터가 좀 더 정확하다고 판단되어 백테스트를 다시 진행해 보았고, 결과는 아래와 같습니다.

 

 

제가 구할 수 있는 데이터의 한계로 약 12년이 조금 안 되는 기간을 백테스팅 하였고, 데이터에 일부 부정확한 부분이 있을 수 있습니다.

엄지포트는 제 포트폴리오의 이론적인 수익률입니다. 매일 리밸런싱한것과 비슷할 것 같습니다.

거치식은 12년간 아무것도 하지 않고 놔두었을 때의 결과입니다.

나스닥이 10년간 우상향하며 훌륭한 결과를 보여주었습니다.

리밸런싱은 매년 11월에 리밸런싱을 진행한 결과입니다.

의외로 매일 리밸런싱을 진행한 것보단 결과가 좋지 않았습니다.

아래는 엄지포트의 수익률을 그래프로 나타낸 결과입니다.

 

 

Log 차트로 그려봤을 때 상당히 안정적으로 우상향하는 모습을 보여줍니다.

 

그리고 주식과 채권이 모두 힘들었던 22년도 1년간은 상당히 힘든 모습(-22%)을 보여주는 모습도 확인할 수 있습니다.

 

투자를 망설이시던 분들이 이 글을 보고 많은 도움 되었으면 좋겠습니다.